Risk Management Toolbox
Risikomodelle entwickeln und Risikosimulationen durchführen
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Die Risk Management Toolbox bietet Funktionen und interaktive Workflows für die mathematische Modellierung und Simulation von Kredit-, Versicherungs- und Marktrisiken.Sie können Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), die Ausfallkredithöhe (EAD) und die Ausfallverlustquote (LGD) für die Laufzeit eines Kredits modellieren und den erwarteten Kreditverlust (ECL) berechnen. Sie können das Unternehmens- und Verbraucherkreditrisiko bewerten, Credit-Scorecards erstellen, Ausfallwahrscheinlichkeiten schätzen sowie Kreditportfolioanalysen und Rückvergleiche (Backtests) von Modellen ausführen, um das Potenzial für finanzielle Verluste einzuschätzen. Die Toolbox bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Scorecard-Variablen mithilfe der Prädiktoren-Screening-Tools zu identifizieren und mit der Binning Explorer-App ein automatisches oder manuelles Binning von Variablen für Credit-Scorecards durchzuführen. Darüber hinaus enthält sie Modelle für Sterblichkeit und unbezahlte Schadenansprüche zur Quantifizierung und Analyse des Versicherungsrisikos. Das Marktrisiko kann mithilfe von Backtesting- und Simulationstools zur Bewertung von Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES) eingeschätzt werden.
Modellierung des Verbraucherkreditrisikos
Erstellen und analysieren Sie Credit-Scorecards, führen Sie Prädiktoren-Screening und Stresstests durch, betrachten Sie Fairness-Metriken und modellieren Sie Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD).
Modellierung des Unternehmenskreditrisikos
Analysieren Sie die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmen, simulieren Sie Wertänderungen des Kreditportfolios aufgrund von Rating-Veränderungen und Ausfällen, identifizieren Sie Konzentrationsrisiken und berechnen Sie die regulatorischen Anforderungen zur Kapitalausstattung.
Backtesting-Modelle für das Marktrisiko
Bewerten Sie die Genauigkeit von Modellen für Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES).
Laufzeitmodelle für die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)
Schätzen Sie die Ausfallwahrscheinlichkeit anhand der Laufzeitanalyse mit makroökonomischen Szenarien mithilfe von MATLAB. Die PD-Modelle umfassen Logistic, Probit und Cox.
LGD-Modelle (Loss Given Default)
Schätzen Sie Verlustrücklagen mithilfe von Regressions- und Tobit-Modellen.
EAD-Modelle (Exposure at Default - Ausfallkredithöhe)
Prognostizieren Sie das Schadenrisiko für einen Kreditgeber bei Zahlungsausfall eines Kreditnehmers mithilfe von Regressions- und Tobit-Modellen.
Modellierung des Versicherungsrisikos
Berechnen Sie das Verlustrisiko durch Sterblichkeit und unbezahlte Schäden. Schätzen Sie die endgültigen Forderungen mithilfe der Chain-Ladder-Bootstrap-Methode.
Produktressourcen:
„Einige Statistiktools können mit Kreditbewertungsmodellen auf Basis multivariater Statistiken oder logistischer Regression umgehen, eignen sich jedoch nicht für die für Basel II erforderlichen erweiterten ökonomischen Kapitalmodelle. Mit seiner Rechenleistung, Matrix-Infrastruktur und der Möglichkeit, Monte-Carlo-Simulationen durchzuführen, verschafft MATLAB uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Durchführung komplexer Risikoanalysen.“
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