Risk Management Toolbox
Risikomodelle entwickeln und Risikosimulationen durchführen
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Die Risk Management Toolbox unterstützt die mathematische Modellierung und Simulation von Kredit-, Markt-, Versicherungs- und Klimarisiken. Sie können die Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD) über die Lebensdauer, die Ausfallkredithöhe (EAD) und die Ausfallverlustquote (LGD) modellieren sowie erwartete Kreditverluste (ECL) berechnen. Damit können Sie Unternehmens- und Verbraucherkreditrisiken bewerten, Kredit-Scorecards erstellen, die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) schätzen und Analysen von Kreditportfolios durchführen.
Die Toolbox ermöglicht das Screening wichtiger Scorecard-Variablen und das automatische oder manuelle Binning von Variablen mithilfe der Binning Explorer-App. Bewerten Sie Marktrisiken mithilfe von Modellen für Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Mit der Toolbox stehen Ihnen vielfältige Validierungsmetriken für Kreditrisikomodelle sowie Backtesting-Funktionen für VaR- und ES-Modelle zur Verfügung. Darüber hinaus enthält sie Modelle für Sterblichkeit und unbezahlte Schadenansprüche zur Quantifizierung und Analyse des Versicherungsrisikos. Visualisieren und analysieren Sie Klimaszenariodaten zur Bewertung physischer und transitorischer Klimarisiken.
Klimarisikomodellierung
Analysieren und bewerten Sie klimabezogene Risiken für Finanzanlagen.
Validierung von Risikomodellen
Validieren Sie Risikomodelle anhand von Diskriminierungs- und Kalibrierungsmetriken.
Modellierung des Verbraucherkreditrisikos
Erstellen und analysieren Sie Credit-Scorecards, führen Sie Prädiktoren-Screening und Stresstests durch, betrachten Sie Fairness-Metriken und modellieren Sie Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD).
Modellierung des Unternehmenskreditrisikos
Analysieren Sie die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmen, simulieren Sie Wertänderungen des Kreditportfolios aufgrund von Rating-Veränderungen und Ausfällen, identifizieren Sie Konzentrationsrisiken und berechnen Sie die regulatorischen Anforderungen zur Kapitalausstattung.
Backtesting-Modelle für das Marktrisiko
Bewerten Sie die Genauigkeit von Modellen für Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES).
Laufzeitmodelle für die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)
Schätzen Sie die Ausfallwahrscheinlichkeit anhand der Laufzeitanalyse mit makroökonomischen Szenarien mithilfe von MATLAB. Die PD-Modelle umfassen logistische, Probit- und Cox-Modelle.
LGD-Modelle (Loss Given Default)
Schätzen Sie Verlustrücklagen mithilfe von Regressions- und Tobit-Modellen.
EAD-Modelle (Exposure at Default - Ausfallkredithöhe)
Prognostizieren Sie das Schadenrisiko für einen Kreditgeber bei Zahlungsausfall eines Kreditnehmers mithilfe von Regressions- und Tobit-Modellen.
Modellierung des Versicherungsrisikos
Berechnen Sie das Verlustrisiko durch Sterblichkeit und unbezahlte Schäden. Schätzen Sie die endgültigen Forderungen mithilfe der Chain-Ladder-Bootstrap-Methode.
Produktressourcen:
„Einige Statistiktools können mit Kreditbewertungsmodellen auf Basis multivariater Statistiken oder logistischer Regression umgehen, eignen sich jedoch nicht für die für Basel II erforderlichen erweiterten ökonomischen Kapitalmodelle. Mit seiner Rechenleistung, Matrix-Infrastruktur und der Möglichkeit, Monte-Carlo-Simulationen durchzuführen, verschafft MATLAB uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Durchführung komplexer Risikoanalysen.“
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