Econometrics Toolbox

 

Econometrics Toolbox

Modellieren und Analysieren von Finanz- und Wirtschaftssystemen mithilfe statistischer Methoden

Jetzt beginnen:

Econometric-Modeler-App

Führen Sie Zeitreihenmodellierung interaktiv durch.

Zeitreihenmodellierung

  • Führen Sie Modellierungsaufgaben wie Datenvorverarbeitung, Datenvisualisierung, Modellidentifizierung und Parameterschätzungen durch.
  • Vergleichen Sie ökonometrische Modelle, um die beste Anpassung an die Daten zu gewährleisten.
  • Teilen Sie Ihre Ergebnisse und generieren Sie MATLAB-Code zur wiederholten Verwendung.

Die Econometric-Modeler-App für Zeitreihenmodellierung.

Modelle für bedingte Mittelwerte und Regressionsmodelle

Univariate und multivariate Modelle anpassen, simulieren und prognostizieren.

Bayessche Regression

Schätzen und simulieren Sie Bayessche Lineare Regressionsmodelle, einschließlich der Bayesschen Lasso-Regression.

Anpassung eines robusten Bayesschen linearen Regressionsmodells an Daten mit Ausreißern.

Modelle für bedingte Varianz

Volatilität mithilfe von Varianzmodellen anpassen, simulieren und prognostizieren.

Simulieren Sie GARCH-Modellbeobachtungen und bedingte Varianzen.

Markov-Modelle

Anpassen, simulieren und prognostizieren von Markov-Modellen.

Markov-Kettenmodelle

  • Erstellen und simulieren Sie zeitdiskrete Markov-Ketten.
  • Bestimmen Sie das asymptotische Verhalten der Markov-Kette.
  • Berechnen Sie Zustandsumverteilungen, Trefferwahrscheinlichkeiten und erwartete Trefferzeiten.

Zustandsverteilung.

Zustandsraummodelle

  • Erstellen und simulieren Sie zeitinvariante oder zeitvariierende Zustandsraummodelle.
  • Schätzen Sie Modellparameter aus vollständigen Datensätzen oder mithilfe des Kalman-Filters aus Datensätzen mit fehlenden Daten.

Die Verteilung der Faktoren im Diebold-Li-Modell (ein Zustandsraummodell).

Markov-Schaltmodelle

  • Analysieren Sie multivariate Zeitreihendaten mit Strukturbrüchen und unbeobachteten latenten Zuständen.

Simulierte Antworten, Innovationen und Zustandsindizes.

Hypothesen-Tests

Testen von Modellen und Schlussfolgerungen aus Daten.

Unterstützte Hypothesen-Tests

Führen Sie eine Reihe von diagnostischen Tests vor und nach der Schätzung durch, wie beispielsweise:

  • Stationarität
  • Korrelation
  • Heteroskedastizität
  • Strukturänderung
  • Kollinearität
  • Kointegration

Hypothesentests.