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ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling
This is a toy implementation of the ZABR Model from Andreasen and Huge
mehr als 9 Jahre vor | 2 Downloads |
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Hedge Analysis
Illustration of chapter 10 of the book. This covers hedge strategies as Delta-Gamma or Mean Variance
etwa 12 Jahre vor | 2 Downloads |
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Student VaR / CVaR
Student VaR and CVaR against Gaussian risk figures
etwa 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
Optimization and Calibration
We provide all the examples from Chapter 9 of the book. Especially, a globally convergent local SQP.
etwa 12 Jahre vor | 5 Downloads |
Gesendet
The SABR Model - Densities and MC
Different Approximation to SABR. Including Kienitz, Doust, Hagan, Obloj, Lesniewski, Kainth method
etwa 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
Libor Market Model Adjoint Greeks (LMM)
Adjoint Method for Libor Market Models (Delta, Gamma, Vega)
etwa 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
COS Method (Multiple Strikes, Bermudan, Greeks)
Implementation of the COS method for advanced option pricing and Greeks for multiple strikes at once
etwa 12 Jahre vor | 5 Downloads |
Gesendet
Modern Pricing Method using Transforms
COS, CONV, Lewis Option Pricing Methods including Bermudan and American Options.
etwa 12 Jahre vor | 3 Downloads |
Gesendet
Matlab Basics
Illustration of the stuff of Chapter 11 of the book
etwa 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
Pricing and Calibration Framework (Object Oriented)
Object Oriented Framework for Pricing, Calibration and Hedging.
etwa 12 Jahre vor | 3 Downloads |
Gesendet
Monte Carlo Simulation and Derivatives Pricing
Monte Carlo Schemes for advanced models and pricing of derivatives
etwa 12 Jahre vor | 7 Downloads |
Gesendet
Heston and SABR Unbiased Schemes
Unbiased Schemes for Heston and SABR.
etwa 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
American Monte Carlo
Algorithms for pricing American Style derivatives with Monte Carlo Simulation
etwa 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
Fixed Grid and Stochastic Grid Monte Carlo Sampling
We cover two methods for sampling from Jump Diffusion Models
etwa 12 Jahre vor | 3 Downloads |
Gesendet
Bridge Sampling
Sampling using Bridges and Quasi Monte Carlo methods (Brownian Bridge and Gamma Bridge)
etwa 12 Jahre vor | 3 Downloads |
Gesendet
Risk Neutral Densities for Financial Models
Risk neutral densities for advanced financial models used for option pricing
mehr als 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
CMS Spread Caps Stochastic Local Volatility Libor Market Model
Functions to analytically price CMS Spread Caps in a Local-Stochastic Vol Libor Market Model.
mehr als 12 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility
Carr-Madan and Lewis pricing methods using FFT for many advanced financial models
mehr als 12 Jahre vor | 8 Downloads |