ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling

Version 1.0.0.0 (3,33 KB) von Kienitz Wetterau FinModelling
This is a toy implementation of the ZABR Model from Andreasen and Huge
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Aktualisiert 29. Mär 2015

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In this file we illustrate the examples from the Andreasen/Huge paper "ZABR - Expansion for the masses". We reproduce the figures and show an implementation of the model using the techniques of the paper.

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Kienitz Wetterau FinModelling (2024). ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/50328-zabr-stochastic-volatility-smile-modelling), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2013a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
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