Bridge Sampling

Version 1.0.0.0 (16 KB) von Kienitz Wetterau FinModelling
Sampling using Bridges and Quasi Monte Carlo methods (Brownian Bridge and Gamma Bridge)
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Aktualisiert 25. Jul 2012

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Results from Chapter 7 and 8 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.

We illustrate bridge sampling with quasi random numbers, in this case Sobol numbers.

We cover the Brownian Bridge for Geometric Brownian motion and Gamma Bridge for Variance Gamma processes.

Zitieren als

Kienitz Wetterau FinModelling (2025). Bridge Sampling (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37622-bridge-sampling), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2012a
Kompatibel mit allen Versionen
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