Econometrics Toolbox

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Econometrics Toolbox

Modellieren und Analysieren von Finanz- und Wirtschaftssystemen mithilfe statistischer Zeitreihenmethoden

Interaktive Zeitreihenmodellierung

Mit der Econometric Modeler-App können Sie Daten vorverarbeiten, visualisieren sowie Modellidentifizierung und Parameterabschätzungen durchführen. Schätzen und vergleichen Sie univariate sowie multivariate Zeitreihenmodelle und generieren Sie MATLAB® Programmcode oder Berichte über die App.

Bedingte Mittelwert- und Regressionsmodellierung

Nutzen Sie univariate und multivariate Zeitreihen mit Modellen wie ARIMA, bayessche Regression, Vektor-Autoregression (VAR) und Vektor-Fehlerkorrektur (VEC) zur Anpassung, Simulation und Prognose.

Volatilitätsmodellierung

Nutzen Sie Varianzmodelle wie GARCH, GJR und EGARCH, um die Volatilität anzupassen, zu simulieren und zu prognostizieren.

Regime-Switching-Modellierung

Modellieren Sie das dynamische Verhalten univariater und multivariater Zeitreihen bei Strukturbrüchen und Wechseln des Wirtschaftssystems.

Zustandsraummodellierung

Erstellen und simulieren Sie zeitinvariante oder zeitvariable Zustandsraummodelle. Schätzen Sie Modellparameter aus vollständigen Datensätzen oder mithilfe eines Kalman-Filters aus Datensätzen mit fehlenden Daten.

Hypothesentests

Führen Sie eine Reihe von diagnostischen Tests vor und nach der Schätzung durch, wie beispielsweise Stationarität, Korrelation, Heteroskedastizität, Strukturänderung, Kollinearität und Kointegration.

„Ich bin Finanzexperte und kein Programmierer. Um weitreichende Analysen mit riesigen Datenmengen auszuführen, brauchte ich eine benutzerfreundliche Software mit möglichst vielen der von mir benötigten Funktionen. Mit MATLAB kann ich alles in einer einzigen Umgebung tun, und das ist ein echter Pluspunkt.“

Omid Rezania, CalPERS

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