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Ali Najjar
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Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH
Estimating VaR
fast 12 Jahre vor | 3 Downloads |
Gesendet
Estimation value at risk by using Exponentially Weighted Moving Averagege
Estimating Value at Risk of portfolio by using Exponentially Weighted Moving Average
fast 12 Jahre vor | 4 Downloads |
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Gesendet
vcVaR Function
Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.
etwa 12 Jahre vor | 1 Download |
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Gesendet
fitparp function
fitparp estimate the parameters of specified GARCH marginals models
etwa 13 Jahre vor | 1 Download |
Gesendet
fitModelpp function
is modified of fitModel function in the Dynamic Copula 3.0
etwa 13 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH
This function estimate VaR of portfolio composed of two stocks return
etwa 13 Jahre vor | 1 Download |