Ali Najjar
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Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH
Estimating VaR
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Estimation value at risk by using Exponentially Weighted Moving Averagege
Estimating Value at Risk of portfolio by using Exponentially Weighted Moving Average
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vcVaR Function
Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.
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fitparp function
fitparp estimate the parameters of specified GARCH marginals models
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fitModelpp function
is modified of fitModel function in the Dynamic Copula 3.0
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Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH
This function estimate VaR of portfolio composed of two stocks return
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