vcVaR Function

Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.

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27. Aug 2012

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This function estimates the value at risk of portfolio composed of two stock prices and sketch related figures at two given confidence of levels.

Zitieren als

Ali Najjar (2026). vcVaR Function (https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32313-vcvar-function), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .

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Allgemeine Informationen

Kompatibilität der MATLAB-Version

  • Kompatibel mit allen Versionen

Plattform-Kompatibilität

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Version Veröffentlicht Versionshinweise
1.1.0.0

This update contains example of vcVaR()Arguments, P1, P2.
Just move P1 and P2 into Workspace and for example Run following command:
[VaR violation RP]=vcVaR(P1,P2,1000,0.5,[.95;.99])
1.0.0.0