Estimating Option-Implied Distributions for Asset Pricing

Version 1.0.6 (3,54 MB) von Ken Deeley
This example shows how to create a forecast for the performance of an asset, starting with relatively scarce option price data.
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Aktualisiert 29. Jan 2025
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Zitieren als

Ken Deeley (2026). Estimating Option-Implied Distributions for Asset Pricing (https://github.com/mathworks/estimating-option-implied-probability-distributions-for-asset-pricing/releases/tag/v1.0.6), GitHub. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2015a
Kompatibel mit R2022b und späteren Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
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