MATLAB Derivatives Pricing

Version 1.0.0.0 (8,76 KB) von Matt McDonnell
Derivatives pricing based on 'C++ Design Patterns and Derivatives Pricing' by Mark Joshi.
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Aktualisiert 17. Aug 2015
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A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.

Zitieren als

Matt McDonnell (2025). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2015a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
Quellenangaben

Inspiriert von: Chebfun - current version, MATLAB Dependency Injection

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