Hurst Exponent Estimation

Version 2.0.0.0 (137 KB) von Vilen Abramov
The code uses R/S analysis to derive Hurst exponent for VaR adjustments.
3.0
(2)
3,1K Downloads
Aktualisiert 2. Feb 2018

Lizenz anzeigen

The code uses R/S analysis to derive Hurst exponent for VaR adjustments.

Zitieren als

Vilen Abramov (2025). Hurst Exponent Estimation (https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/39069-hurst-exponent-estimation), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2012a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
Kategorien
Mehr zu Econometrics Toolbox finden Sie in Help Center und MATLAB Answers
Tags Tags hinzufügen

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

hurstexp/html/

Version Veröffentlicht Versionshinweise
2.0.0.0

Example added.
1.0.0.0