Vilen Abramov
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Visualization Of Terminal Correlation in Short Rate Models
In this script we will produce a number of visuals for the simulated rates when using HW model.
mehr als 8 Jahre vor | 63 Downloads |
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Hurst Exponent Estimation
The code uses R/S analysis to derive Hurst exponent for VaR adjustments.
mehr als 8 Jahre vor | 3068 Downloads |
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Hull-White Tree (HW-94 Paper Replication)
In this script we replicate Hull White tree generation process from HW-94 paper.
mehr als 8 Jahre vor | 90 Downloads |
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FX Forward
This file replicates cross-currency forward pricing using covered interest parity (CIP)
etwa 14 Jahre vor | 1348 Downloads |
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Hazard Rate Bootstrapping
This file bootstraps hazard rates from a series of 1/3/5/7/10-year par spreads.
etwa 14 Jahre vor | 648 Downloads |
