Martin Magris
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Isolines (quantiles) of bivariate normal distribution
Calculates the elliptic isolines corresponding to quantiles of bivariate normal distribution
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Breusch-Pagan test
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity in a linear regression model (original and Koenker's versions).
etwa 4 Jahre vor | 8 Downloads |
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Fast and essential linear regression
Essential, fast and efficient simple linear regression
mehr als 4 Jahre vor | 4 Downloads |
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Unobservable Selection and Coefficient Stability
Implementation of: "Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence.", Oster E, JBES 37.2 (2019)
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Compound Poisson distribution (CDF, PDF, random number)
CDF/PDF and random number generator for a compound Poisson distribution with jumps distributed according to iid gamma distributi...
mehr als 4 Jahre vor | 2 Downloads |
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VIX and CX
Implementation of (CBOE's) VIX and CX (Corridor implied Volatility) indexes from option data
mehr als 4 Jahre vor | 1 Download |
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Lee Mykland nonparametric jump detection
Nonparametric jump detection method
mehr als 5 Jahre vor | 2 Downloads |
Gelöst
Elapsed Time
Given two date strings d1 and d2 of the form yyyy/mm/dd HH:MM:SS (assume hours HH is in 24 hour mode), determine how much time, ...
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Gesendet
Inverse empirical cumulative distribution function
Quantile function or inverse-ECDF of some data-sample. Data is finite and the ECDF from which the inverse is taken is discontiuo...
mehr als 5 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
Log-likelihood of the Hawkes process
Log-likelihood of the univariate Hawkes process with exponential kernel of order one.
fast 6 Jahre vor | 2 Downloads |
Gesendet
COS method (Fang, Osterlee)
Evaluating PDF and CDF given the characteristic function via COS (Fourier-cosine) method
etwa 6 Jahre vor | 1 Download |
Gesendet
Detrended fluctuation analysis (DFA)
Function and examples for running DFA
etwa 6 Jahre vor | 13 Downloads |
Frage
Plot financial data continuously in time
<</matlabcentral/answers/uploaded_files/106754/example_commented.png>> Unfortunately couldn't find an existing topic on the f...
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