portfolio_sortino_r​atio

Optimize portfolio weights for a weighted linear combination of Sortino ratio, Sharpe ratio, total return, downside risk, SD, & max drawdown

https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio

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21. Aug 2018
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Zitieren als

Elliot Layden (2026). portfolio_sortino_ratio (https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio), GitHub. Abgerufen .

Quellenangaben

Inspiriert von: Click3dPoint, Random Vectors with Fixed Sum

Kategorien

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Allgemeine Informationen

Kompatibilität der MATLAB-Version

  • Kompatibel mit R2014b und späteren Versionen

Plattform-Kompatibilität

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Version Veröffentlicht Versionshinweise
1.0.1

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