higham/modified-cholesky

Version 1.0.0.0 (4,88 KB) von Nick Higham
Modified Cholesky factorization
5.0
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Aktualisiert 9. Dez 2015
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modified-cholesky contains MATLAB functions that compute a modified Cholesky factorization of a symmetric and possibly indefinite matrix. The algorithm is from
S. H. Cheng and N.J. Higham. "A modified Cholesky algorithm based on a symmetric indefinite factorization". SIAM J. Matrix Anal. Appl., 19(4):1097-1110, 1998.

and uses LDL^T factorization with a symmetric form of rook pivoting proposed by Ashcraft, Grimes, and Lewis. The functions here are based on code originally written by Bobby Cheng and Nick Higham in 1996.

Zitieren als

Nick Higham (2024). higham/modified-cholesky (https://github.com/higham/modified-cholesky), GitHub. Abgerufen .

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2015b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
Kategorien
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