PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

Version 1.5.0.0 (475 KB) von Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
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Aktualisiert 11. Feb 2016
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MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

Zitieren als

Aleksey Zemnitskiy (2026). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2010a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
Kategorien
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Version Veröffentlicht Versionshinweise
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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