PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

Version 1.5.0.0 (475 KB) von Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
(2)
1,9K Downloads
Aktualisiert 11. Feb 2016
Lizenz auf GitHub anzeigen

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

Zitieren als

Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2010a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
Kategorien
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Version Veröffentlicht Versionshinweise
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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