Forecasting Realised Volatility of MICEX index

Version 1.0.0.0 (10,6 KB) von Alexandr Cecetov
Dissertation code for MSc in Financial Economics in City University London
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Aktualisiert 12. Nov 2014

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Dissertation can be found by the following link http://papers.ssrn.com/abstract=2521545.
Programme calculates realised volatility and applies HAR specification to produce one day ahead volatility forecast.
Special thanks to Dr. Alev Atak, Dr. Fulvio Corsi, Oleg Komarov.

Zitieren als

Alexandr Cecetov (2024). Forecasting Realised Volatility of MICEX index (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48436-forecasting-realised-volatility-of-micex-index), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2014a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
Kategorien
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