A Fully Integrated Liquidity and Market Risk Model
Version 1.0.0.0 (394 KB) von
Attilio Meucci
Conditional convolution algorithm to blend market risk and liquidity risk
To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci - A Fully Integrated Liquidity and Market Risk Model, Financial Analyst Journal, 68, 6, 35-47 (2012).
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/350
Zitieren als
Attilio Meucci (2024). A Fully Integrated Liquidity and Market Risk Model (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/43243-a-fully-integrated-liquidity-and-market-risk-model), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit
R2013a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
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Tags
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Meucci - A Fully Integrated Liquidity and Market Risk Model/
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