Libor Market Model Adjoint Greeks (LMM)

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Adjoint Method for Libor Market Models (Delta, Gamma, Vega)
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Aktualisiert 25 Sep 2012

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We have implemented the Adjoint Method for the Libor Market Model.
We illustrate this for Bermudan swaptions and Trigger swaps. The Greeks we calculate are Delta, Gamma and Vega.

The code is object oriented and described in our book.

Zitieren als

Kienitz Wetterau FinModelling (2024). Libor Market Model Adjoint Greeks (LMM) (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38324-libor-market-model-adjoint-greeks-lmm), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2012a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
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