FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility
Carr-Madan and Lewis pricing methods using FFT for many advanced financial models
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Zitieren als
Kienitz Wetterau FinModelling (2026). FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility (https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36563-financialmodelling_ch2_impliedvolatility), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Quellenangaben
Inspiriert: Risk Neutral Densities for Financial Models, Modern Pricing Method using Transforms, COS Method (Multiple Strikes, Bermudan, Greeks)
Kategorien
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Allgemeine Informationen
- Version (42,5 KB)
Kompatibilität der MATLAB-Version
- Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
- Windows
- macOS
- Linux
| Version | Veröffentlicht | Versionshinweise | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 |
