Robust Bayesian Allocation

portofolio optimization that controls for estimation risk
Aktualisiert 12. Mai 2011

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To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci (2005), "Robust Bayesian Allocation".
Latest version of article and code available at

Zitieren als

Attilio Meucci (2024). Robust Bayesian Allocation (, MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2010b
Kompatibel mit allen Versionen
Windows macOS Linux

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Version Veröffentlicht Versionshinweise