Review of Dynamic Allocation Strategies
Version 1.1.0.0 (4,31 KB) von
Attilio Meucci
Convex versus Concave Management, CPPI, OBPI, portfolio insurance, etc.
To walk through the code and for a thorough description, see
Meucci A., "Review of Dynamic Allocation Strategies"
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/153
Zitieren als
Attilio Meucci (2024). Review of Dynamic Allocation Strategies (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28384-review-of-dynamic-allocation-strategies), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit
R2009b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
- Computational Finance > Financial Toolbox > Portfolio Optimization and Asset Allocation >
- Computational Finance > Risk Management Toolbox >
Mehr zu Portfolio Optimization and Asset Allocation finden Sie in Help Center und MATLAB Answers
Tags
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DynamicStrategies/
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