Kalman Filter Application
Version 1.0.0.0 (22,1 KB) von
Biao
Kalman Filter is applied to estimate the parameters of CIR interest rate model.
Corresponds to the paper "estimating and testing exponential-affine term structure models by kalman filter" published by Review of Quantitative Finance and Accounting in 1999.
Zitieren als
Biao (2026). Kalman Filter Application (https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27493-kalman-filter-application), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen.
Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit
R2008b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
- Computational Finance > Financial Instruments Toolbox > Price Instruments Using Functions > Interest-Rate Instruments >
- Signal Processing > Signal Processing Toolbox > Digital and Analog Filters > Digital Filter Design > Adaptive Filters >
Mehr zu Interest-Rate Instruments finden Sie in Help Center und MATLAB Answers
Tags
Quellenangaben
Inspiriert: Kalman Filter Application CIR, Kalman Filter Application Vasicek, Kalman Filter Application two factor CIR
Live Editor erkunden
Erstellen Sie Skripte mit Code, Ausgabe und formatiertem Text in einem einzigen ausführbaren Dokument.
| Version | Veröffentlicht | Versionshinweise | |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
Sie können auch eine Website aus der folgenden Liste auswählen:
Amerika
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europa
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
Asien-Pazifik
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)