Volatility Surface
The user inputs:
2 scalars:
- an annualized risk-free rate
- the current price of an underlying asset
3 vectors:
- a vector of time to maturity
- a vector of strike prices
- a vector European call prices gotten from the market for the same underlying asset.
The function VolSurface.m will then:
- compute and output the Black-Scholes implied volatility (this will be a matrix).
- get and plot the corresponding volatility surface using a kernel (Gaussian) density estimation.
Zitieren als
Rodolphe Sitter (2024). Volatility Surface (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/23316-volatility-surface), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Kompatibilität der MATLAB-Version
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
Tags
Quellenangaben
Inspiriert von: Kernel Smoothing Regression
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