Fully Flexible Views and Stress-testing
Version 1.6.0.0 (13,8 MB) von
Attilio Meucci
Full generalization of Black-Litterman and related techniques via entropy pooling
To walk through the code and for a thorough description, refer to
A. Meucci, "Fully Flexible Views: Theory and Practice"
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/158
Zitieren als
Attilio Meucci (2024). Fully Flexible Views and Stress-testing (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/21307-fully-flexible-views-and-stress-testing), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit
R2006b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
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Tags
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EntropyPooling/AnalyticalVsNumerical/
EntropyPooling/ButterflyTrading/
EntropyPooling/RankingInformation/
Version | Veröffentlicht | Versionshinweise | |
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1.6.0.0 | updated references |
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1.5.0.0 | Title updated to match publication available online |
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1.3.0.0 | updated documentation link |
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1.2.0.0 | Updates made to .zip |
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1.0.0.0 | Added case study on ranking allocation |