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独立随机变量转换为相关随机变量的问题。
我想实现的目的是将两相关独立标准正态随机变量转换为给定相关系数的相关正态随机变量。将给定的相关系数矩阵进行乔里斯基分解可获取其下三角矩阵，然后将下三角矩阵乘以两独立标准正态随机变量所组成的矩阵可获取对应的相关随机变量。但是我用matalab计算生成的两列相...
mehr als 3 Jahre vor | 1 Antwort | 0
