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Kalman Filter Application two factor CIR
Estimates the parameters of the two factor CIR model on the UK German, and US term structures.
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Kalman Filter Application CIR
Estimates the parameters of the CIR model on a generated term structure
mehr als 15 Jahre vor | 1 Download |
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Kalman Filter Application Vasicek
Estimates the parameters of the Vasicek model on a generated term structure
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Set of simulations you can run on JDEuropean, and JDClosed
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Closed Form Option Pricer for Jump Diffusion Processes
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Discrete Time Option Pricer for Jump Diffusion Processes
Finds value of a European option using lattice methodology under a Merton Jump Diffusion process.
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