American option pricing

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American option pricing using CRR method with tree output
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Aktualisiert 9. Apr 2012

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American option pricing using CRR method

Improvement: Programme runs slow as time steps (not recommended for time step>50)

Zitieren als

Steve (2024). American option pricing (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36080-american-option-pricing), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2011b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
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