Simulation of CEV process
Version 1.0.0.0 (1,46 KB) von
Moeti Ncube
Constant Elasticity of Variance (CEV) process
This programs discretizes the CEV (constant elasticity of volatilty process and uses the process to price an option using Monte
Carlo methods.
Zitieren als
Moeti Ncube (2024). Simulation of CEV process (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29936-simulation-of-cev-process), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit
R2009b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
Mehr zu Stochastic Differential Equation (SDE) Models finden Sie in Help Center und MATLAB Answers
Tags
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Version | Veröffentlicht | Versionshinweise | |
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1.0.0.0 |