Pricing American Options
A zip file containing the examples that were used in the webinar: "Teaching and Research of Computational Finance with MATLAB"
Including:
* GUI for pricing an options via CRR tree
* Script for priocing via Finitie differences
* GUI for pricing via the Monte Carlo method of Longstaff and Schwartz
* Functions to implement all three methods
Zitieren als
Mark Hoyle (2024). Pricing American Options (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/16476-pricing-american-options), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Kompatibilität der MATLAB-Version
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
Tags
Quellenangaben
Inspiriert: American put option pricing, American option pricing
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Version | Veröffentlicht | Versionshinweise | |
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1.0.0.1 | Updated license |
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1.0.0.0 |