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Voraussetzungen

MATLAB für Finanzanwendungen und Kenntnisse in Risikomanagement.

Dieser Kurs ist von GARP mit 7 CPD credit hours anerkannt. Wenn Sie als FRM oder ERP zertifiziert sind, dann können Sie den Kursbesuch erfassen unter http://www.garp.org/cpd

Bewertung von Marktrisiken mit MATLAB

In diesem eintägigen Kurs analysieren Sie anhand von Beispielen Marktrisiken mit MATLAB® und Computational Finance Toolboxen. Er wendet sich an erfahrene MATLAB-Anwender im Finanzumfeld, die Marktrisiken analysieren, bewerten und überwachen. Die Kursbeispiele befassen sich mit Marktrisiken, Sie können das Vorgehen aber auch auf andere Risikoklassen wie Zins-, Liquiditäts- und operationelle Risiken übertragen. Die Themen sind unter anderem:

  • Erstellen von Benchmarks für die Bewertung und Analyse von Marktrisiken
  • Bewerten des Einflusses von Marktrisiken und Bestimmen relativer Portfoliokennzahlen
  • Backtesting von Portfolios und Berechnen geläufiger Risikomaße
  • Aufstellen parametrischer und nichtparametrischer Modelle für Marktrisiken
  • Durchführen und Analysieren von Monte Carlo-Simulationen
  • Erstellen von Volatilitätsoberflächen mit nichtparametrischen Methoden und dem SABR (stochastic alpha beta rho) Volatilitätsmodell
  • Erstellen und Analysieren von GARCH-Modellen für Risiken
  • Anwenden von Extremwerttheorie, Kopulas und gefilterter historischer Simulation zur Bewertung von Marktrisiken
  • Auswerten von Value-at-Risk Modellen mit Hypothesentests und deskriptivem Backtesting

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12 Dez 2019 Grossbritannien, London English GBP 600
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