Schulungen zu MATLAB und Simulink

Termine und Anmeldung

Voraussetzungen

Dieser Kurs ist von GARP mit 7 CPD credit hours anerkannt. Wenn Sie als FRM oder ERP zertifiziert sind, dann können Sie den Kursbesuch erfassen unter http://www.garp.org/cpd.

Bewertung von Kreditrisiken mit MATLAB

In diesem eintägigen Kurs analysieren Sie anhand von Beispielen Kreditrisiken mit MATLAB® und Computational Finance Toolboxen. Er richtet sich an erfahrene MATLAB-Anwender, die Risikomodelle unter Beachtung der Basel II/III Richtlinien entwickeln. Die Themen sind unter anderem:

  • Erstellen und Auswerten von Klassifizierungen für Kredite
  • Modellieren von Verbraucherkrediten
  • Durchführen von ad-hoc Konzentrationsanalysen
  • Anpassen diskreter Zinssatzmodelle
  • Modellieren von Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Bestimmen der Kapitalanforderungen mit dem asymptotischen Ein-Faktor-Risikomodell (ASRF, asymptotic single risk factor)
  • Berechnen von Übergangswahrscheinlichkeiten zur Vorhersage von Ausfallraten

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13 Dez 2019 Grossbritannien, London English GBP 600
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