Termine und Anmeldung

Voraussetzungen

Dieser Kurs ist von GARP mit 7 CPD credit hours anerkannt. Wenn Sie als FRM oder ERP zertifiziert sind, dann können Sie den Kursbesuch erfassen unter http://www.garp.org/cpd.

Bewertung von Kreditrisiken mit MATLAB

In diesem eintägigen Kurs analysieren Sie anhand von Beispielen Kreditrisiken mit MATLAB® und Computational Finance Toolboxen. Er richtet sich an erfahrene MATLAB-Anwender, die Risikomodelle unter Beachtung der Basel II/III Richtlinien entwickeln. Die Themen sind unter anderem:

  • Erstellen und Auswerten von Klassifizierungen für Kredite
  • Modellieren von Verbraucherkrediten
  • Durchführen von ad-hoc Konzentrationsanalysen
  • Anpassen diskreter Zinssatzmodelle
  • Modellieren von Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Bestimmen der Kapitalanforderungen mit dem asymptotischen Ein-Faktor-Risikomodell (ASRF, asymptotic single risk factor)
  • Berechnen von Übergangswahrscheinlichkeiten zur Vorhersage von Ausfallraten

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Termine und Anmeldung

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Datum Ort Sprache Preis Anmelden
15 Mrz 2019 US, New York, New York English USD 750
07 Jun 2019 Online
9:00 Uhr bis 17:00 Uhr US-amerikanische östliche Sommerzeit
English USD 750
11 Okt 2019 US, California, San Francisco English USD 750
15 Nov 2019 US, Illinois, Chicago English USD 750
13 Dez 2019 Grossbritannien, London English GBP 600
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