Neuerungen

Erfahren Sie mehr über neue Produkteigenschaften.


Version 5.9 aus Release 2017a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten: Bootstrapping von Ausfallwahrscheinlichkeiten für Anleihen mit dem Jarrow-Turnbull-Modell

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

Version 5.8 aus Release 2016b enthält Fehlerbehebungen.

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

Version 5.7 aus Release 2016a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Datum und Zeit: datetime-Unterstützung für Kalenderfunktionen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

Version 5.6 aus Release 2015b enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Portfolio-Optimierung: Berechnung von Erwartungswert-Varianzportfolios mit Tracking Error Constraints
  • Credit Scorecards: Einstellung der Prädiktortypen auf numerisch oder kategorisch und Anzeige zusammenfassender Informationen
  • Schätzungen der Übergangswahrscheinlichkeit: Eingeben von Daten mit Tabelleneingabe
  • Einfache Zinskonvention: Ermitteln von Null-, Vorwärts- und Rabattkurven unter Verwendung einfacher Zinsen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.

Version 5.5 aus Release 2015a enthält die folgenden Erweiterungen:

  • Verbesserungen der Credit Scorecards in den Bereichen Modellvalidierung, Binning-Algorithmus und Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Kalibrierung und Simulation von Sterbetafeln für Versicherungen

Ausführliche Details hierzu finden Sie in den Release Notes.