Modeling Yield Curve With Nelson & Siegel

Version 1.1.0.0 (49,3 KB) von Wilson Amoretty Palmeiro
We try to modeling a DE data 2013.
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Aktualisiert 11. Jul 2013

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We first, extract market Data (85 samples for Bond and 10 for Repo) in MTS Indices.
Second, we organize the data, given time to maturity.
Then, we use "parsimonious" to modeling the yield curve.

Zitieren als

Wilson Amoretty Palmeiro (2025). Modeling Yield Curve With Nelson & Siegel (https://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/42586-modeling-yield-curve-with-nelson-siegel), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen.

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2013a
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
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We derive the the new graph.
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