Parametric Value At Risk
Version 1.0.0.1 (11,5 KB) von
David Willingham
Computes the Parametric Value at Risk for a given Portfolio
E.g.
confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeParametricVaR(returns,confidence_level,plot_flag)
Zitieren als
David Willingham (2024). Parametric Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38849-parametric-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .
Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit
R2012b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS LinuxKategorien
Mehr zu Portfolio Optimization and Asset Allocation finden Sie in Help Center und MATLAB Answers
Tags
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Version | Veröffentlicht | Versionshinweise | |
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1.0.0.1 | Updated license |
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