Historical Value At Risk

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Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns
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Aktualisiert 1 Sep 2016

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Calculates Historical Value at Risk for a given portfolio of returns.
E.g.

confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeHistoricalVaR(returns,confidence_level,plot_flag)

Zitieren als

David Willingham (2024). Historical Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38848-historical-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Abgerufen .

Kompatibilität der MATLAB-Version
Erstellt mit R2012b
Kompatibel mit allen Versionen
Plattform-Kompatibilität
Windows macOS Linux
Kategorien
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