Numerix und MathWorks stellen fortgeschrittene Funktionalität für die Pre-Trade-Analyse, Modellvalidierung und Modelltests in MATLAB bereit

Numerix, ein Hersteller von Cross-Asset-Analysetools, und MathWorks, Entwickler von MATLAB, eine Programmiersprache und interaktive Umgebung für numerische Berechnungen und Visualisierungen, haben die Integration des Numerix CrossAsset Integration Layer in die MATLAB-Umgebung bekannt gegeben. Damit können nun Financial Engineers, Risikomanager und Analysten Numerix Berechnungen nutzen, um vollständig benutzerdefinierte, robuste Finanzanwendungen für die Bepreisung, Modellierung und Analyse komplexer Finanzinstrumente zu entwickeln.

MATLAB und Financial Instruments Toolbox™ nutzen die Numerix CrossAsset-Bibliothek, um auf die branchenweit umfangreichste Sammlung von Modellen und Methoden zuzugreifen. Kalender, Marktkonventionen und die Historie von Fixings werden ebenfalls über Numerix bereitgestellt, wodurch eine schnellere und effizientere Modellerstellung und -analyse möglich wird. Mit der Integration können MATLAB-Anwender Preisberechnungen für eine Vielzahl von Derivatinstrumenten innerhalb der MATLAB-Umgebung durchführen.

„Anwender der Numerix-MATLAB-Integration verfügen nun über ein neues Instrumentarium für die Finanzanalyse, d. h. für Pre-Trade-Analysen, Modellvalidierungen und -tests sowie Modellvergleiche, das sowohl für Forschungs- als auch für Produktionsanwendungen geeignet ist“, erklärt Stuart Kozola, Manager für computergestützte Finanzprodukte bei MathWorks. „Finanzexperten verfügen nun über einen einheitlichen Workflow für die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen, die zunehmend komplexere Finanzinstrumente und strukturierte Produkte umfassen. Sie können solche Anwendungen nun in einem Bruchteil der Zeit erstellen, als dies mit C/C++ oder Java möglich wäre.”

„Durch die Bereitstellung der Cross-Asset-Funktionalität von Numerix ermöglicht MATLAB weltweit den Computational Finance-Anwendern die Nutzung der entsprechenden Risiko-, Preis- und Bewertungsbibliotheken. Finanzexperten suchen in einem immer stärker regulierten Umfeld ständig nach Lösungen für die Entwicklung und Implementierung von zunehmend komplexen Finanzmodellen und die Analyse großer Datenmengen. Wir sind daher stolz, dass nun das ganze Leistungsspektrum von Numerix auch in MATLAB verfügbar ist“, sagt Steven R. O'Hanlon, CEO von Numerix. „Diese Partnerschaft stellt nicht nur die Skalierbarkeit von Analyseprozessen in Numerix sowie deren Flexibilität zur Integration unter Beweis, sie bietet auch eine signifikante Effizienzsteigerung für Quants und Programmierer in der Art wie sie Optionen, Derivate und strukturierte Produkte innerhalb ihrer Finanzmodellierungs- und Simulationsapplikationen bepreisen.”

Über Numerix

Numerix ist das ausgezeichnete, führende unabhängige Unternehmen für Finanzanalysen, das Cross-Asset-Lösungen für die Strukturierung, Pre-Trade-Preisermittlung, Trade-Erfassung, Preisfindung und das Portfoliomanagement von Derivaten und strukturierten Produkten anbietet. Seit der Gründung im Jahr 1996 vertrauen mehr als 700 Kunden und 75 Partner in mehr als 25 Ländern auf die Analyseprozesse von Numerix hinsichtlich Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Bewertung und dem Management der anspruchsvollsten Finanzinstrumente. Numerix hat Niederlassungen in New York, London, Paris, Frankfurt, Mailand, Stockholm, Tokyo, Hong Kong, Singapur, Dubai, Südkorea, Indien und Australien und vereint somit branchenweit einzigartige Erfahrungen in allen Anlageklassen und technischen Disziplinen. Weitere Informationen finden Sie unter numerix.com.