Was bedeutet Basel III?

Basel III ist ein weltweiter Regulierungsstandard für Kapitaladäquanz, Stresstests und Marktliquiditätsrisiko. Banken müssen danach quantitative Methoden für die Vorhersagen von Risiken und ökonomischem Kapital einsetzen und die Ergebnisse unternehmensweit bekannt geben. Basel III ist der dritte Katalog von Reformmaßnahmen, der vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vereinbart wurde.

Aufgaben, die mit der Erfüllung von Basel III Vorgaben verbunden sind, umfassen üblicherweise:

• Szenariogenerierung, einschließlich der Verwendung von Copula-Methoden
• Monte-Carlo-Simulationen
• Berechnung von Liquiditätsdeckungsgrad und kurzfristigen Cashflows
• Ökonometrische Analysen pro- und antizyklischer Maßnahmen
• Asset-Liability-Modellierung
• Parallele und GPU-basierte Ausführung zeiteffizienter Simulationen und Parameteridentifikation
• Automatisierte Berichterstellung

Typische Aufgaben bei der Einhaltung von Basel III:

• Monte-Carlo-Simulation, einschließlich der Anwendung von Copula-Methoden zur Simulation von Kreditportfolios
• Szenarioanalysen und Stresstests
• Ökonometrie für pro- und antizyklische Analysen
• Aktiv-Passiv-Modellierung
• Parallel- und GPU-Computing für zeitsparende Simulation und Parameteridentifizierung
• Automatisierte Berichterstellung

Weitere Informationen zu den Themen Risikomanagement, Einhaltung von regulatorischen Vorschriften und Kapitalallokation finden Sie in den folgenden Beispielen, die die Verwendung von MATLAB^®-Produkten für das Finanzwesen und die Implementierung von Anwendungen hervorheben.